기술적 지표란 무엇입니까?
기술적 지표는 차트 분석을 위한 보조 도구로, 가격 추세를 파악하기 위한 정량적 분석 방법을 제공합니다. 여기에서는 주로 일반적으로 사용되며 상대적으로 신뢰할 수 있는 기술 지표를 소개합니다.
1. 모멘텀 지수(Momentum)
가격 추세 변화 속도를 측정하는 데 사용됩니다. 자동차의 움직임과 마찬가지로 앞으로 나아가기 전에 가속해야 하고 변화하기 전에 감속해야 한다는 것입니다. 환율도 시장이 급등하거나 하락하기 전에 가속해야 합니다. 먼저 속도를 줄여야 하기 때문에 환율 변동의 속도를 알면 환율이 큰 변화를 앞두고 있는지 아니면 반전을 앞두고 있는지 알 수 있습니다.
계산식은 다음과 같습니다. 모멘텀 지수 M = 현재 종가 - n 기간 전 종가
외환시장에서는 10일을 모멘텀 분석 기간으로 사용하는 경우가 많습니다. 즉, 10일 동안 n 기간입니다.
가격이 상승하고 모멘텀 지수가 양수이면 상승 추세가 가속화되고 있음을 나타내고, 모멘텀 지수 곡선이 상승에서 평탄하게 변하면 가격 상승 속도가 안정화되었음을 나타냅니다. 모멘텀 지수 곡선이 을 향해 움직이기 시작합니다. 0선이 하락하면 가격 상승 추세는 변하지 않았지만 둔화되었으며 이러한 상승 추세는 모멘텀을 잃고 있음을 나타냅니다.
가격이 하락하고 모멘텀 지수가 음수이면 하락 추세가 가속화되고 있음을 나타내고, 모멘텀 지수 곡선이 하락에서 평탄하게 변하면 가격 하락 속도가 안정화되었음을 나타냅니다. 모멘텀 지수 곡선이 0선에서 반등하기 시작합니다. 이는 가격 하락 추세가 변하지 않았지만 둔화되었으며 이러한 하락 추세가 모멘텀을 잃고 있음을 나타냅니다.
2. 상대강도지수(RSI)
이름에서 알 수 있듯이 '가격 변화의 상대적 강도를 나타내는 지표'로 구매자의 힘을 측정하는 데 사용됩니다. 그리고 시장의 판매자.
RSI 계산 공식은 다음과 같습니다:
RSI=100-100/(1+RS), 여기서 RS=N일 동안의 종가의 총 증가분/일 N일 동안 종가가 총 하락했습니다.
일반적으로 사용되는 RSI 계산 기간은 9일과 14일입니다. 물론 투자자는 가격 추세를 측정하기 위해 다른 기간을 사용할 수도 있습니다.
지수는 0부터 100까지 다양합니다. 14일 RSI를 예로 들어보겠습니다. 일반적으로 RSI가 50이면 매수 강도가 매도 강도와 같다는 의미이고, RSI가 30보다 낮으면 시장이 과매도 상태임을 의미합니다. 지수가 낮을수록 반등 가능성이 커지고, 지수가 70보다 높으면 시장이 과매수 상태이고 지수가 높을수록 가격이 하락할 가능성이 높다는 의미입니다. 하향 조정 가능성이 커졌습니다. RSI의 진폭은 선택한 계산 기간의 길이에 반비례합니다. 예를 들어 9일 RSI의 경우 과매도/과매도 선을 70/30보다 80/20에 설정하는 것이 더 합리적입니다. 실제 적용에서는 통화별 환율은 추세 특성이 다르기 때문에 과매수/과매도 가치에 대한 판단이 다르기 때문에 투자자는 이를 유연하게 적용해야 합니다.
기술적 분석 분야에서 RSI의 가장 독특한 가치는 가격 추세가 RSI 추세와 반대되는 현상을 통해 가능한 가격 반전 추세를 미리 감지할 수 있다는 것입니다. "편차". 예를 들어, 가격이 상승하는 동안 새로운 최고점에 도달했지만 RSI는 새로운 최고점에 도달하지 않거나 가격이 하락하는 동안 새로운 최저점에 도달했지만 RSI는 새로운 최저점을 형성하지 않습니다. 이는 종종 가격 조치가 곧 반전될 것이라는 초기 신호이며, 이는 더 일반적입니다. RSI 곡선에 추세선을 그리면 발산 현상을 보다 직관적으로 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 실제 가격 추세는 상승 추세선을 만들 수 있지만 동시에 RSI 곡선의 추세선은 하향이며 이는 일반적으로 발산을 의미합니다.
RSI가 시장 참여자들에게 널리 사용되는 이유는 RSI의 다이버전스 현상이 종종 가격 반전 가능성의 징후를 미리 지적할 수 있어 상승과 하락을 쫓지 않고 적시에 이익을 취해야 한다는 점을 상기시켜 주기 때문입니다.
RSI는 추세 분석뿐만 아니라 이중천장형, 이중바닥형, 헤드앤숄더 등 패턴 분석에도 적합합니다.
3. 스토캐스틱
KD 라인 예측 방법이라고도 하며, 주로 최근 최고가, 최저가, 현재 종가의 가격 변동을 연구하여 계산합니다. 시장의 강세와 약세, 과매수 및 과매도 현상을 파악하여 매수 및 매도 포인트를 찾아보세요.
다른 지표와 비교하여 KD 라인은 일정 기간 내 최고 및 최저 가격의 변화를 고려할 뿐만 아니라 이동 평균 속도 개념을 통합하여 보다 정확한 매수 및 매도 신호 기반을 형성합니다. KD 라인은 위험 기반이 되었고 변동성이 큰 시장을 위한 민감도 지표 도구가 되었으며 단기 기술 분석에 일정한 효과가 있습니다.
%K와 %D라는 두 가지 지수로 구성되어 있습니다. 계산 공식은 다음과 같습니다:
%K=(C-Ln)/(Hn-Ln)*100
여기서 C: 현재 종가
Ln : n일 내 최저 가격
Hn: n일 내 최고 가격
%D는 최근 3일 %K의 단순 평균입니다.
K와 D의 값은 모두 0부터 100까지 다양합니다. 실제 적용에서 K-라인과 D-라인은 일반적으로 가격 신호를 찾기 위한 검사를 위해 동일한 기술 차트에 배치됩니다.
K선과 D선의 변화를 이용하면 과매수 및 과매도 신호를 얻을 수 있습니다. 일반적으로 D 라인이 15 미만이면 시장이 과매도 상태임을 나타내고, D 라인이 85 위에 있으면 시장이 과매수 상태임을 나타냅니다. 더 중요한 것은 과매수/과매도 영역에서 서로 교차하는 K선과 D선이 보다 효과적인 단기 매수 및 매도 신호를 제공한다는 것입니다. 예를 들어, 과매도 영역에서 K 선이 상승하기 시작한 D 선을 위쪽으로 교차하는 경우 이는 일반적으로 과매수 영역에서 K 선이 시작된 D 선에서 아래쪽으로 교차하는 경우 강한 매수 신호입니다. 떨어지면 강한 매수 신호가 되는 경우가 많습니다. KD 값이 50 부근을 넘으면 강세장이므로 투자자들은 기다려 봐야 합니다.
또한 J 값은 K 값과 D 값에 더해진 값으로 KD 값 분석을 위한 보조 지표이기도 합니다. 계산식은 J 값 = 3D-2K입니다.
J값의 기능은 K값과 D값보다 앞서는 고점과 저점을 찾는 것입니다. 일반적으로 J값이 100보다 크면 과매수 상태이고, 10보다 작으면 과매수 상태입니다. 과매도 상태입니다.
4. 이동 평균 수렴 및 발산(MACD)
이 지표는 지수 가중 이동 평균을 기반으로 합니다. 서로 다른 시간 범위를 갖는 두 개의 지수가중 이동평균을 선택하고 둘 사이의 차이를 계산한 후 이러한 차이로 나타나는 점을 기술 차트의 곡선에 연결하여 MACD 선을 얻습니다. 그런 다음 이 MACD 라인을 기반으로 신호 라인이라고 하는 동일한 차트에 지수 가중 이동 평균이 만들어집니다. MACD 선과 신호선 사이의 변화는 추세 변화의 신호를 제공할 수 있습니다.
MACD 라인은 이동 평균을 기반으로 한 분석 방법으로 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균의 관계는 가격 추세에 따라 달라집니다. 적용 범위는 상대적으로 넓습니다. 통합 상황에서 가격 변화에 대한 신호를 제공할 수 있을 뿐만 아니라 명확한 추세로 시장 동향을 분석할 수도 있습니다.
MACD 선이 신호선을 상향 교차하면 매수 신호로 간주되는 경우가 많습니다. MACD 선이 계속 상승하고 신호선 위에 머물면 가격 추세가 상승 추세에 있음을 나타냅니다. MACD 라인이 시그널 라인을 하향 교차할 때, MACD 라인이 계속해서 하락하고 시그널 라인 아래에 머물면 가격 추세가 하락 추세에 있음을 나타냅니다.
5. 방향변화지수
방향변화지수와 관련된 기술지표는 크게 3가지 항목으로 구성되는데, 양의 방향지표(+DI), 역방향 음의 방향지표(-DI), 평균 방향 이동 지수(ADX).
이러한 지표의 계산 과정은 다음과 같습니다.
(1) 긍정적인 방향 이동(Positive Directional Movement, +DM) 및 역방향 변화(Negative Directional Movement)를 포함한 방향 변화를 계산합니다. 움직임, -DM)은 각각 가격 상승 및 하락의 진폭을 나타냅니다.
(2) 방향 지수 +DI 및 -DI를 계산합니다.
먼저 실제 변동성을 계산합니다( True 범위, TR), 실제 변동성은 각 기간 동안 가격 변동의 최대 유효 범위를 보여줍니다.
+DI=+DM/TR -DI=-DM/TR
+ DI와 -DI는 각각 일정 기간 동안의 가격 상승 또는 하락 변화를 나타냅니다.
(3) 평균 방향 이동 지수 계산
먼저 방향 이동 지수(DMI) 계산
DMI=[ (+DI) - (-DI ) ] / [ (+DI) + (-DI) ] *100
DMI를 기준으로 이동평균을 계산하여 평균 방향변화 지수 ADX를 구합니다.
구체적인 분석에서는 일반적으로 기술 차트에 +DI 라인, -DI 라인, ADX 라인이 그려집니다.
+DI 라인과 -DI 라인이 서로 분리되어 반대 방향으로 움직이는 경우, ADX 라인이 상승하는 동안 일반적으로 가격 움직임에 뚜렷한 추세가 있음을 나타냅니다. 추세가 강할수록 +DI 선과 -DI 선이 더 멀리 떨어져 있습니다. 일반적으로 ADX 라인이 25 위에 있으면 가격 추세가 상대적으로 강하다는 것을 나타내고, 반대로 ADX 라인이 25 위에 있으면 추세가 약하다는 것을 나타냅니다. ADX 라인의 움직임은 추세의 강도를 반영할 수 있지만 가격 추세가 상승하는지 하락하는지를 결정할 수는 없습니다. +DI 선이 -DI 선보다 높으면 상승 추세를 나타내고, 그렇지 않으면 하락 추세를 나타냅니다.
ADX 선이 하락하면 일반적으로 가격 추세가 횡보 단계에 진입하기 시작했으며 원래 추세가 점차 사라지고 있음을 나타냅니다. ADX 라인이 +DI 라인과 -DI 라인 아래로 떨어지면 추세가 멈췄음을 나타냅니다. ADX 라인이 +DI 라인과 -DI 라인 아래에서 상승하기 시작하고 하단 라인을 교차하면 일반적으로 새로운 추세가 곧 시작된다는 것을 나타냅니다.
요약
위 기술 지표를 분석에 사용할 때 가격 추세가 뚜렷한 추세를 보일 때 일부 지표가 점차 무효화될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 실제 가격 추세가 반전되지 않고 오랫동안 과매수 및 과매도 영역에 머무르면 다이버전스 현상도 오랫동안 존재할 수 있지만 효과가 없을 수도 있습니다.
트렌드에 대한 정확한 분석과 판단이 우선입니다. 이를 바탕으로만 어떤 기술 지표가 보조 도구로서 가장 효과적인지 결정할 수 있습니다. 기술적 분석은 하나의 지표나 하나의 형태의 변화에만 집중할 수 없으며 추세 분석, 형태 분석, 지표 분석 등 여러 도구를 통합하고 서로 협력하고 확인해야 만족스러운 결과를 얻을 수 있습니다.